目录

第1章概率论基础

1.1概率空间

1.2随机变量及其分布

1.3随机变量数字特征

1.4特征函数

1.5多元正态分布

1.6随机变量序列的极限定理

习题

第2章〖WB〗随机过程的概念及工程中的一些随机过程〖JY〗

2.1随机过程的定义及描述

2.2随机过程的极限

2.3随机过程的连续性、可微性和可积性

2.4工程中的一些随机过程

习题

第3章平稳随机过程

3.1平稳随机过程及其相关函数

3.2平稳随机过程的谱分解

3.3平稳随机过程的均方遍历性和采样定理

3.4随机过程的正交分解

3.5不规则海浪模型及海浪仿真

习题

第4章马尔可夫过程

4.1马尔可夫过程概念

4.2马尔可夫链

4.3纯不连续马尔可夫过程

4.4扩散过程

习题

第5章时间序列分析与建模

5.1自回归滑动合序列

5.2ARMA序列的预测滤波

5.3广义马尔可夫序列滤波

5.4时间序列的均值估计

5.5平稳随机序列的相关函数及功率谱估计

5.6大型舰船运动建模及预报

习题

第6章线性系统在随机输入作用下的分析

6.1指标的提出

6.2线性系统在平稳随机过程作用下的分析

6.3理想带通滤波器在平稳随机作用下的稳态分析

6.4线性系统在非平稳随机输入作用下的稳态分析

6.5线性系统在随机输入作用下的瞬态分析

习题

第7章维纳滤波理论及应用

7.1问题的提出

7.2维纳方程

7.3维纳最优滤波器

7.4维纳最优预测滤波器

7.5广义维纳滤波

7.6最优滤波及预测举例

习题

第8章离散线性系统的最优估计

8.1离散线性系统模型

8.2离散线性系统的最优估计

8.3具有相关干扰及相关测量误差时的最优估计

8.4离散线性系统的能控性与能观性

8.5卡尔曼滤波的鲁棒性分析

8.6卡尔曼滤波在船用惯性导航系统中的应用

习题

参考文献